AIを使ったFX自動売買に挑戦(3)
何を学習させるか。
まずはチャートのパターン(5分足と15分足)を学習させる。これでbuy/sellのシグナルを出せるようになれば少なくともチャートを見続けることからは解放される(アハハ、段々目標が下がってきた)。
パターンは16種類
・反転： ヘッド＆ショルダー、逆ヘッド＆ショルダー、ダブルトップ、ダブルボトム、トリプルトップ、トリプルボトムの 6種類
・継続： ブルフラッグ、ベアフラッグの2種類
・ブレイクアウト：ボックス上抜け、ボックス下抜けの2種類
・三角保ち合い： 上昇三角形、下降三角形、対称三角形上抜け、対称三角形下抜けの4種類
・明星：宵の明星、明けの明星の2種類
まずはこれらを判定するロジックを作って、バックテスト。
バックテストにはとりあえずロジックテスト用に3か月分のM1足データを使ったが、3年ぐらいは必要かもしれない。3年間なら、理論上はおおむねM5が22万本、M15が7.5万本程度になる。実際の取得可能期間はAXIORY側の履歴提供範囲次第だが・・・。
Axioryには公式サイトで過去のデータをCSVファイルで取得できるようになっている。
ここから、約3年分M1約112万本、M5約22万本、M15約7.5万本を確保できた。しかし問題がある。
過去のサーバー時刻には夏時間の問題がある。そこで、取得本数だけで「3年分検証済み」とはせず、既存M1とのOHLC(4本値)照合、M5/M15相互照合、時刻の検証範囲を分けて記録する必要がある・・・面倒だ(泣) 夏時間なんてやめちまえ！
とはいえ、これだけのデータを問題なく扱えるのもGPUあってのことだな・・・。これぐらいの処理はCPUでも十分だがGPUがせっかくあるのだから処理させてみたがせいぜい1～2%の負荷に過ぎない。学習はこれからだ。
